Tác động của định nghĩa mặc định mới theo CRIF

Bắt đầu từ năm 2021, các tổ chức tài chính (tháng 12 năm 2020 đối với những người được Ngân hàng Ý giám sát trực tiếp) sẽ có nghĩa vụ áp dụng các hướng dẫn về việc áp dụng định nghĩa mặc định do EBA (Cơ quan Ngân hàng Châu Âu) phát triển, trong bối cảnh hội tụ về các tiêu chuẩn giám sát đã được các tổ chức EU cam kết từ lâu. Đây là một chủ đề rộng lớn vẫn còn một số lợi nhuận cho sự không chắc chắn trong giải thích của nó và dự định tương tác với các hướng dẫn về các tham số rủi ro.

Thêm vào nhiều nghĩa vụ cần thiết để thực hiện chính xác báo cáo giám sát (ví dụ: về ngưỡng trọng yếu, mặc định kỹ thuật, thời gian được gọi là thời gian thử việc hoặc các biện pháp nhượng quyền) là một lý do chiến lược phức tạp về mặt tính toán vốn hấp thụ / giải phóng tuân theo định nghĩa mới, về các tác động đến khả năng đạt được các mục tiêu được nêu trong các kế hoạch nợ xấu được chia sẻ với Cơ quan giám sát trong thời hạn quy định và về các tác động có thể có đối với khối lượng điều chỉnh theo yêu cầu của IFRS 9 cho giai đoạn 1 và giai đoạn 2 vị trí.

Để có được các phản ứng quản lý có thể có đối với những thay đổi về quy định này, Câu lạc bộ Rủi ro Tín dụng, phối hợp với CRIF, đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 1 tháng 7 tại Milan. Vào buổi chiều, các bài thuyết trình đã được đưa ra bởi các đại diện từ chính quyền Ý và châu Âu như EBA, ECB và Ngân hàng Ý, cũng như từ hệ thống ngân hàng và các trường đại học.

CRIF đã đóng các thủ tục tố tụng bằng cách trình bày một nghiên cứu về tác động của các quy định mới này (đặc biệt là các quy định về ngưỡng trọng yếu mới và thời gian thử việc) trên một mẫu đại diện của hệ thống ngân hàng Ý, bao gồm khoảng 1,5 triệu đối tượng, bao gồm cả thể nhân, duy nhất quyền sở hữu, quan hệ đối tác và các công ty. Sự gia tăng dự kiến ​​về mặc định (về số lượng) là khoảng 7,5%, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi và với các cuộc thảo luận của chúng tôi với các ngân hàng lớn của Ý, ông giải thích Marco Macellari, Tư vấn quản lý chính tại CRIF. Khả năng điều chỉnh nhanh chóng theo định nghĩa mới về mặc định, giải thích chính xác và quản lý các hậu quả tiêu cực, sẽ là một yếu tố thành công quan trọng đối với các tổ chức tín dụng trong ba năm tới, kể lại Andrea Resti của Đại học Bocconi, cố vấn cao cấp của CRIF và tư vấn cho Nghị viện châu Âu để giám sát ngân hàng.

Theo Macellari, các quy định mới có thể có tác động không đồng đều đối với hệ thống ngân hàng, liên quan đến thực tế rằng:

Đây là những quy định của hai tốc độ của Nv, do trong các giai đoạn suy thoái của chu kỳ kinh tế, các ngưỡng mới có thể có tác động theo chu kỳ, trong khi ở các giai đoạn mở rộng, tính chu kỳ rõ ràng là thấp hơn, do cái gọi là thời gian thử thách của tù;
các tác động đối với việc hấp thụ vốn sẽ khác nhau đối với các ngân hàng áp dụng cách tiếp cận tiêu chuẩn (sẽ chỉ có hiệu ứng di chuyển từ thực hiện sang mặc định) và đối với những ngân hàng có hệ thống dựa trên xếp hạng nội bộ (AIRB) tiên tiến (di chuyển, nhưng cũng hiệu chuẩn lại, theo nghĩa có khả năng thuận lợi, của các tham số rủi ro);
một tổ chức chờ đợi một khách hàng đã trở lại vị trí không mặc định để thoát khỏi thời gian thử việc sẽ có lợi thế thông tin nhỏ so với các đối thủ cạnh tranh, trong đó đối tượng sẽ tiếp tục có trạng thái mặc định trong 90 ngày tiếp theo, nhiều hơn hoặc ít hơn.
Kết thúc bài thuyết trình của mình, Macellari đã phác thảo ba lĩnh vực mà các ngân hàng phải đầu tư để ngăn chặn các tác động của luật mới:

các mô hình cảnh báo sớm dự đoán sự kiện mặc định và nhanh chóng chặn các dấu hiệu tiêu cực, có chứa các tác động của sự suy giảm;
chiến lược giám sát hiệu quả hơn, thông qua quản lý phản ứng nhiều hơn, bắt đầu từ các kiểu mẫu đã xác định;
các sản phẩm hoặc chính sách tín dụng mới mà Dịch vụ trực tuyến của Hồi giáo cho phép gia hạn tín dụng tạm thời cho một nhóm khách hàng được chọn.